Search:

Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

Ризик в ділових операціях – це економічна категорія , що відбиває ступінь невдачі в досягненні поставлених цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників. Ризик може бути виражений у відносному значені безпосередньо як ймовірність настання події і у абсолютному виражені – сума можливих втрат у грошовому виражені.

Об‘єктом ризику називають економічну систему умови функціонування якої наперед точно невідомі.

Під суб‘єктом ризику розуміють особу, яка зацікавлена в результатах керування об‘єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об‘єкта ризику.

Джерело ризику – це чинники ( явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність).

Для розумінні категорії “ризик” важливе значення має визначення величини ризику (його вимірювання). Ряд авторів розглядає її як кількість грошей, яку можна втратити через участь у певному заході. Найчастіше величину ризику визначають як суму збитків та доходів зважених на ймовірність їх появи. Для кредитування величина ризику буде дорівнювати сумі кредиту зваженій на ймовірність несприятливої події ( невиконання умов кредитної угоди ).

Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розробленні стратегії , так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації , що пов’язана з ризиком, постає питання : що означає доцільний ризик , де межа , що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.

Кредитний ризик визначається науковцями як внутрішній ризик в основній діяльності банку.

Під кредитним ризиком звичайно розуміють ризик невиконання позичальником початкових умов кредитної угоди, тобто неповернення (повністю або частково) основної суми боргу і процентів по ньому у встановленні договором строки.

До визначення кредитного ризику можна підійти з різних сторін. По-перше, його можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.

По-друге, кредитним ризиком можна назвати максимальну суму збитків та недоотриманих доходів , які виникають в результаті неповернення позичальником повністю або частково основної суми боргу та /або відсотків. Крім того, в теорії кредитного ризику науковці виділяють такі його види:

- кредитний ризик за конкретною угодою – імовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної угоди;

- кредитний ризик за всім портфелем – це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Ціль діяльності банку зводиться до отримання максимального прибутку при мінімально можливому ризику. В залежності від стратегічних цілей діяльності банку, він постійно здійснює збалансування відношення ризик-доходність з перевагою одного із критеріїв. При цьому банк може опинитись в одній із трьох “зон”:

1. Зона недостатньої дохідності – банк відмовляється від надання ризикових кредитів, але при цьому не забезпечує мінімального доходу.

2. Зона невиправданого ризику – банк приймає заздалегідь неприйнятний ризик, у зв‘язку з чим імовірність отримання запланованих високих доходів значно знижується.

3. Зона безпечного функціонування – банк забезпечує себе мінімальним необхідним доходом і приймає на себе доцільний ризик.

Задачею керівництва банка є зробити все можливе (зусиллями свого персоналу), щоб уникнути тривалого перебування у перших двох зонах, яке призводить до погіршення фінансового стану банку.

Слід зазначити , що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику ( Рис. 1 ).

Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансові можливості позичальника (об‘єктивний ризик пов’язаний з позичальником ) . Практика показала , що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому , що не мають можливості, а тому , що не бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений подавати до суду і може зіткнутися з проблемою недосконалості укладення кредитної угоди . Це стосується всіх угод укладених під час кредитування. Це показує , що при оцінці кредитного ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик .

Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою, утворюючи системний ризик.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Натуральне господарство; функції грошей; ринок

1. Натуральне господарство як форма організації суспільного виробництва. Суспільство у процесі свого розвитку використовувало три форми суспільного виробництва – натуральну, товарну і безпосередньо суспільну. У суспільному виробництві поряд з виробничими відносинами виникають та існують економічні зв'язки. Для того щоб виробляти, люди вступають у певні зв'язки а відносини, і лише в межах цих суспільних зв'язків та відносин існує їхнє ставлення до природи, відбувається виробництво. Матеріальну основу і виробничих відносин, ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...

Порядок призначення субсидій

В Україні була впроваджена нова Програма житлових субсидій, яка мала на меті захистити сім'ї з низькими доходами від шоку , спричиненого ймовірним різким підвищенням розміру плати за житлово–комунальні послуги. Субсидія – це надана громадянам щомісячна адресна безготівкова допомога для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік готівкова ...