Search:

Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

Рис. 1 Структура кредитного ризику

Таблиця 1

Характеристики джерел кредитного ризику.

Найменування ризику

Характеристика джерела

1. Ризик, пов'язаний із позичальником, га­рантом, страховиком

1.1. Об'єктивний (фінансових можливостей)

1.2. Суб'єктивний (репутації)

1.3. Юридичний

1.1. Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів

1.2. Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відпо­відальність і готовність виконати взяті зо­бов'язання

1.3. Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування

2. Ризик, пов'язаний із предметом застави

2.1. Ліквідності

2.2. Кон'юнктурний

2.3. Загибелі

2.4. Юридичний

2.1. Неможливість реалізації предмета за­стави

2.2. Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди

2.3. Загибель предмета застави

2.4. Недоліки в складанні і оформленні договору застави

3. Системний ризик

Зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий стан пози­чальника (наприклад, зміна податкового законодавства)

4. Форс-мажорний ризик

Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

Область ризику, більш загрозливу, називають зо­ною критичного ризику. Ця область може характеризуватися небез­пекою збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного при­бутку, аж до розмірів повної розрахункової величини очікуваних відсотків за користування кредитом. При чому банк несе втрати лише в сумі, витраченій на аналіз, укладання, супроводження кредитної угоди та в сумі неотриманого прибутку. Треба також зазначити, що банк не лише не одержує ніякого доходу, а й зазнає збитків у сумі усіх безплідних затрат.

Окрім критичного, є поняття ще загрозливішого ризику, який називають катастрофічним. Зона катастрофічного ризику в кредитуванні це об­ласть збитків, що можуть досягати величини, яка дорівнює повній сумі кредитної угоди. Якщо розглядати не окремі кредитні угоди, а весь кредитний портфель в цілому , то в такому випадку катастрофічний ризик здатний призвести банк не тільки до втрати частини ресурсів , а й вплинути на загальний фінансовий стан і спричинити банк­рутство банку в цілому, його закриття та розпродаж активів.

Треба також зазначити, що для оцінювання кредитного ризику важливим є фактор часу. Це пояснюється декількома причинами:

По-перше, ризик пов‘язаний з тривалістю виконання кредитної угоди. Тому поряд з оцінкою ризику, що охоплює весь термін діяльності та здобуття результатів, слід визначити ризик на коротких відрізках часу

По-друге, міра ризику може змінюватись з плином часу. Через це потрібно розрізняти початковий (проектний) та поточний ризик. Початковий ризик оцінюють на стадії підготовки до виконання проекту, у ході первинних розрахунків та обгрунтувань доцільності втілення ідеї в життя, поточний – у ході втілення проекту в процесі діяльності.

Підсумовуючи викладене стосовно природи кредитного ризику, слід відмітити декілька моментів.

По-перше, кредитний ризик входить до широкої області фінансового ризику і тісно пов‘язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Так, неповернення кредитів викликає збільшення ризику ліквідності і ризику банкрутства банку. Невиконання боржником своїх зобов’язань перед банком не обмежується лише несплатою процентів і неповерненням позики. У цьому разі підривається репутація фінансово-кредитного інституту, тому що значний обсяг проблемних кредитів веде до загрози неплатоспроможності банку, яка відлякує потенційних вкладників і інвесторів.

По друге, підвищення втрат від позичкових операцій викликає відплив із банку кваліфікованих спеціалістів через зниження обсягу прибутку як джерела їх матеріального заохочення

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку

Україна як держава впевнено крокує до інтегрованої Європи з ринковою економікою, а також ринком праці, товарів, капіталів. Чи існує в Україні ринок праці? Так, формування і реформування його триває. За двох форм власності (державної і приватної) є підприємства, організації, установи різного підпорядкування, різних форм капіталу. При цьому в кожному з них (залежно від сфери діяльності) різний рівень забезпеченості кадрами, кваліфікації працівників, заробітної плати тощо. Спинимось на державних і державних (бюджетних) ...

Економічні основи соціальної політики

Проголошення політичної незалежності надало потужний поштовх розвитку української держави, оновленню та перебудові її економіки. Започатковано ринкові засади господарювання, змінилася структура форм власності, обраний курс на інтеграцію в європейський економічний простір, виникли можливості для розвитку приватної ініціативи. Разом з тим, з'явилося й нове соціальне явище - безробіття, відродились поняття зубожіння населення та бідності. Загальна кількість безробітних становила у березні 2001 р. 2,8 млн громадян1. ...

Міжнародні валютно-фінансові операції

Історично всі операції на валютних ринках поділялись на дві групи: з негайним постачанням валюти та з постачанням через певний період. З часом виникли нові типи валютних угод, що призвело до диверсифікації міжнародного валютного ринку. Валютні операції з негайним постачанням (“спот”). При здійсненні валютної угоди з негайним постачанням, яка має назву “спот”, іноземна валюта постачається банками-кореспондентами не пізніше двох наступних днів з дня укладання угоди. Строк постачання валюти має назву “дата ...