Search:

Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

Рис. 1 Структура кредитного ризику

Таблиця 1

Характеристики джерел кредитного ризику.

Найменування ризику

Характеристика джерела

1. Ризик, пов'язаний із позичальником, га­рантом, страховиком

1.1. Об'єктивний (фінансових можливостей)

1.2. Суб'єктивний (репутації)

1.3. Юридичний

1.1. Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів

1.2. Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відпо­відальність і готовність виконати взяті зо­бов'язання

1.3. Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування

2. Ризик, пов'язаний із предметом застави

2.1. Ліквідності

2.2. Кон'юнктурний

2.3. Загибелі

2.4. Юридичний

2.1. Неможливість реалізації предмета за­стави

2.2. Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди

2.3. Загибель предмета застави

2.4. Недоліки в складанні і оформленні договору застави

3. Системний ризик

Зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий стан пози­чальника (наприклад, зміна податкового законодавства)

4. Форс-мажорний ризик

Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

Область ризику, більш загрозливу, називають зо­ною критичного ризику. Ця область може характеризуватися небез­пекою збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного при­бутку, аж до розмірів повної розрахункової величини очікуваних відсотків за користування кредитом. При чому банк несе втрати лише в сумі, витраченій на аналіз, укладання, супроводження кредитної угоди та в сумі неотриманого прибутку. Треба також зазначити, що банк не лише не одержує ніякого доходу, а й зазнає збитків у сумі усіх безплідних затрат.

Окрім критичного, є поняття ще загрозливішого ризику, який називають катастрофічним. Зона катастрофічного ризику в кредитуванні це об­ласть збитків, що можуть досягати величини, яка дорівнює повній сумі кредитної угоди. Якщо розглядати не окремі кредитні угоди, а весь кредитний портфель в цілому , то в такому випадку катастрофічний ризик здатний призвести банк не тільки до втрати частини ресурсів , а й вплинути на загальний фінансовий стан і спричинити банк­рутство банку в цілому, його закриття та розпродаж активів.

Треба також зазначити, що для оцінювання кредитного ризику важливим є фактор часу. Це пояснюється декількома причинами:

По-перше, ризик пов‘язаний з тривалістю виконання кредитної угоди. Тому поряд з оцінкою ризику, що охоплює весь термін діяльності та здобуття результатів, слід визначити ризик на коротких відрізках часу

По-друге, міра ризику може змінюватись з плином часу. Через це потрібно розрізняти початковий (проектний) та поточний ризик. Початковий ризик оцінюють на стадії підготовки до виконання проекту, у ході первинних розрахунків та обгрунтувань доцільності втілення ідеї в життя, поточний – у ході втілення проекту в процесі діяльності.

Підсумовуючи викладене стосовно природи кредитного ризику, слід відмітити декілька моментів.

По-перше, кредитний ризик входить до широкої області фінансового ризику і тісно пов‘язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Так, неповернення кредитів викликає збільшення ризику ліквідності і ризику банкрутства банку. Невиконання боржником своїх зобов’язань перед банком не обмежується лише несплатою процентів і неповерненням позики. У цьому разі підривається репутація фінансово-кредитного інституту, тому що значний обсяг проблемних кредитів веде до загрози неплатоспроможності банку, яка відлякує потенційних вкладників і інвесторів.

По друге, підвищення втрат від позичкових операцій викликає відплив із банку кваліфікованих спеціалістів через зниження обсягу прибутку як джерела їх матеріального заохочення

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Інвестиція – це спосіб розміщення (використання фінансових та інших економічних активів продуктивним шляхом, який забезпечує збереження або примноження вартості активів і додатковий чистий дохід (прибуток)). Міжнародні, або іноземні інвестиції – це спосіб розміщення капіталу (активів) однієї країни в іншій країні. Фактори динаміки міжнародних інвестицій полягають: у посиленні диверсифікації між рівнями економічного розвитку та його структурі в різних країнах, що впливає на темпи та структуру міжнародної ...

Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання

Насамперед зауважу, що капітал є не що інше, як система відносин власності. До національного капіталу треба включати весь капітал, який: по-перше, має походженням національну економіку (офіційну і "тіньову") та її ж обслуговує; по-друге, має походженням національну економіку, але обслуговує іноземні економіки; по-третє, є результатом використання національних капіталів в іноземній економіці. А тепер я хотів би привернути увагу учасників "круглого столу" до дуже вагомого, а за сучасних умов, майже ...

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії

Особливої уваги з позицій України заслуговує досвід вирішення економічних і соціальних проблем Австрії. Країна тривалий час демонструє свою стабільність. Тут немає страйків, ритмічно функціонують підприємства, підтримується високий рівень життя всіх прошарків населення, прогнозується поступовий еволюційний розвиток без революцій та економічних криз. Існуючий в Австрії механізм регулювання цін передбачає державне регулювання та регулювання у межах системи так званого соціального партнерства, яка історично склалася в країні ...